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Conferencia Plenaria

Probabilidad y Estadística

En este trabajo estudiamos pruebas estadísticas para detectar cambios en la media de un proceso estocástico. Se reconoce que el estadístico clásico CUSUM presenta una alta sensibilidad ante valores atípicos. Por ello, proponemos una prueba robusta basada en el estadístico de Wilcoxon-Mann-Whitney (WMW). Derivamos su distribución asintótica a partir de un teorema funcional del límite central aplicado a estadísticas U de dos muestras, en presencia de datos con dependencia de corto alcance. En particular, nos enfocamos en procesos estacionarios y ergódicos que pueden representarse como funcionales de un proceso absolutamente regular.