Henry Gaspar Pantí Trejo

En este trabajo se obtiene una prueba de hipótesis estadística para evaluar la condición de beneficio neto en el proceso de riesgo clásico con reclamaciones distribuidas exponencialmente. La distribución estadística de la prueba se determina a partir de la distribución chi-cuadrada no central con cero grados de libertad. La base para definir una región de rechazo con un nivel de significancia predeterminado proviene de una versión estimada de esta distribución. La tasa de error de tipo I y la potencia de la prueba se evaluaron mediante estudios de simulación. Comparamos estos resultados con la prueba clásica de razón de verosimilitud y se obtuvo que la nueva prueba tiene un mejor desempeño.

Palabras clave: teoría de riesgo, proceso de Poisson compuesto, prueba de razón de verosimilitud, chi-cuadrada no central.